モデル開発(クオンツ)◆金融工学×AI活用∕在宅可‧フレックス∕機関投資家で専門性向上

デリバティブのプライシングやリスク計測モデル開発を担当。機械学習‧AI研究にも携わり、幅広い金融商品で経験を深められます。

■業務概要

当社のリスク統括部データ&テクノロジーグループにおいて、金融商品のプライシングモデルやリスク計測モデルの研究‧開発‧保守を担当いただき

ます。国際分散投資を基盤とした経営戦略を支えるため、安定的かつ効率的な金融技術の高度化と、機械学習‧AI等の先端技術の実装‧応用を推進し

ます。複数の金融商品や市場動向に触れながら、定量分析‧モデル開発を通じて経営の「羅針盤」となる精度の高い数理的サポートを提供します。

■業務詳細

‧デリバティブ等の金融商品のプライシングモデル開発および保守

‧リスク計測モデルの研究開発、精度検証、システム開発企画

‧機械学習やAI等の最新技術の研究、およびそれらを活用したデータ分析

‧ユーザー部門への金融技術面でのサポートやコンサルティング

‧財務会計ユニットと連携し、商品価値測定等の相談対応

‧モデルや分析ツールの運用、データ計測インフラの提供‧管理‧改善

■扱うサービス

広範な金融商品を対象としたリスク管理システム‧分析ツールの開発‧運用。市場を限定せず多様な商品‧指標に対応。

■組織構成

データ&テクノロジーグループ金融技術班(約10名)。20代〜30代半ばのメンバーが中心で、中途採用者も活躍しています。

■業務の魅力

金融商品評価理論やプログラミング、データサイエンス等の高度な専門性を実践で習得可能。実務を通じて市場最先端の知見が身に付きます。AIやマ

シンラーニングのPoCなど、新技術の導入‧研究機会も豊富です。

■教育体制

社内外の研修、部門間のトレーニー制度など、成長を後押しする環境が整っています。

■就業環境

在宅勤務を推奨し、週2〜3日程度のテレワーク実績あり。コミュニケーションツールを活用し、柔軟な働き方が可能です。

■想定されるキャリアパス

入社後はリスク統括部で専門性を高め、ローテーションやジョブポスティング制度を活用しながらキャリア形成が可能です。

■企業の特徴/魅力

幅広い金融商品を扱い、担当範囲が広いことが特徴。最先端の金融技術と実務経験を両立し、長期的な成長‧活躍が期待できる環境です。

■必須条件:以下すべて

‧金融機関、コンサルティング会社、金融システムベンダーなどで業務経験のある方、または金融工学や確率解析等の分野で専

門的な教育を受けた方

‧金融工学、金融商品知識

‧プログラミングスキル(matlab、Python、C言語等)、実務でのプログラミング開発経験

大学卒業以上

想定年収:650万円〜1500万円

月給:360,000円〜620,000円

月額(基本給):360,000円〜620,000円

残業手当‧通勤費‧住宅手当‧昼食手当等については、対象者には別途支給されます。

■昇給:年1回(8月)

■賞与:年2回(6月、12月)

※上記年収は残業代を含みません

※前職‧スキル‧経験等を考慮の上決定します

労働時間区分:フレックスタイム制(フルフレックス)

標準的な勤務時間帯:8:50〜17:10

休憩:55分

時間外労働:有

完全週休2日制(土日祝)

年間有給休暇:2日〜20日(下限日数は、入社直後の日数となります)

‧年次有給休暇20日(毎年1月1日から1年の間に20日、初年度は採用月により2〜20日の中で付与)

‧1月2日、3日および12月31日、その他金庫が特に定める日

通勤手当:有 交通費支給

住宅手当:有 特記事項なし

家族手当:無 特記事項なし

厚生年金基金:有 特記事項なし

健康保険:有

厚生年金:有

雇用保険:有

労災保険:有

特記事項なし

寮社宅:有 転勤有のみ

退職金制度:有 特記事項なし

定年:60歳

教育制度/資格補助:入庫後に基礎研修、キャリア開発研修、海外留学等各種研修を用意しています(受けることができる研修は

研修別に条件がありますので入庫後別途ご確認下さい)

■選考フロー:

書類選考→適性検査→面接(3〜4回)→バックグラウンドチェック→内定

※状況に応じて面接回数‧面接担当者は変更となる可能性があります

※最終面接通過後にバックグラウンドチェックを実施させていただきます

面接回数: 3回

筆記試験: あり